ECB streso testas parodė, kad geopolitinių krizių metu kai kurie bankai gali pažeisti likvidumo ribas

Europos Centrinis Bankas penktadienį paskelbė pirmojo tokio pobūdžio atvirkštinio streso testo, skirto geopolitinei rizikai, rezultatus. Nustatyta, kad kai kurie euro zonos bankai gali pažeisti užsienio valiutos likvidumo reikalavimus esant sunkiems scenarijams, pavyzdžiui, kariniams konfliktams ar kibernetinėms atakoms.reuters+1

Bankai įpareigoti sukurti savo blogiausius scenarijus

Šiame pratime, apimančiame 110 euro zonos bankų, kuriuos tiesiogiai prižiūri ECB, buvo nukrypta nuo įprastų streso testų, reikalaujant, kad skolintojai patys sugalvotų tikėtinus geopolitinius scenarijus, kurių kiekvienas būtų pakankamai sunkus, kad sumažintų jų 1 lygio nuosavo kapitalo (CET1) rodiklį 300 bazinių punktų. Testas yra ECB 2026–2028 m. priežiūros prioritetų dalis, atspindinti didėjantį susirūpinimą dėl nestabilios geopolitinės aplinkos poveikio finansiniam stabilumui.bancaditalia+2

Bankai dažniausiai kaip pagrindines grėsmes įvardijo karinius konfliktus, tiekimo grandinės sutrikimus, energetinius sukrėtimus, ekonomines sankcijas, politinį nestabilumą ir kibernetines atakas. Ketvirtadalis iš 110 institucijų aiškiai paminėjo konfliktą Artimuosiuose Rytuose, kiti atkreipė dėmesį į karo Ukrainoje eskalavimą, blogėjančius JAV ir Kinijos prekybos santykius bei didėjančią įtampą dėl Taivano.reuters

Užsienio valiutos likvidumas – silpnoji vieta

Nors modeliuojamuose scenarijuose bankų likvidumo pozicijos iš esmės išliko virš reguliavimo minimumų, ECB įspėjo, kad užsienio valiutos likvidumas buvo „struktūriškai griežtesnis“ ir kad kai kurios institucijos esant dideliam stresui gali nukristi žemiau 100 proc. minimalaus likvidumo padengimo rodiklio. Centrinis bankas pažymėjo, kad keli bankai prognozavo ribotą arba jokio užsienio valiutos likvidumo rodiklių kintamumą – tai jis pavadino problemišku požiūriu, atsižvelgiant į tai, kad praeities krizės parodė glaudų ryšį tarp likvidumo problemų ir mokumo spaudimo.cyprus-mail+1

„Pratimas atskleidė neatitikimų, kaip kai kurie bankai vertino sukrėtimų poveikį kapitalui ir likvidumui“, – teigė ECB ir pridūrė, kad toliau bendraus su susijusiais bankais.reuters

Priežiūros institucijos abejoja bankų krizių planais

ECB taip pat išreiškė skepticizmą dėl kai kurių bankų siūlomų švelninimo veiksmų, įskaitant turto pardavimą ir kapitalo didinimą rinkos suirutės laikotarpiais. „Kai kuriais atvejais bankai numato veiksmus, kurie gali atrodyti nepakankamai pagrįsti faktais, kad būtų visiškai įgyvendinami“, – sakė bankas. Siūlomi valdymo veiksmai kompensavo šiek tiek daugiau nei trečdalį prognozuojamų kapitalo nuostolių viso pratimo metu.reuters

Išvados bus įtrauktos į nuolatinį ECB priežiūros dialogą ir gali turėti įtakos kokybiniam vertinimui pagal Priežiūros peržiūros ir vertinimo procesą (SREP), nors šis pratimas nepakeis bankų 2 ramsčio gairių ar sverto rodiklio reikalavimų.bancaditalia+1