Álagspróf ECB leiðir í ljós að sumir bankar gætu brotið gegn lausafjárkröfum í landpólitískum kreppum

Seðlabanki Evrópu birti á föstudag niðurstöður fyrsta öfuga álagsprófsins sinnar tegundar sem beinist að landpólitískri áhættu. Í ljós kom að sumir bankar á evrusvæðinu gætu brotið gegn kröfum um lausafé í erlendri mynt við alvarlegar sviðsmyndir eins og hernaðarátök eða netárásir.reuters+1

Bankar beðnir um að hanna sínar eigin verstu sviðsmyndir

Verkefnið, sem náði til 110 banka á evrusvæðinu undir beinu eftirliti ECB, vék frá hefðbundnum álagsprófum með því að krefjast þess að lánastofnanir hönnuðu sínar eigin trúverðugu landpólitísku sviðsmyndir, þar sem hver um sig væri nógu alvarleg til að lækka eiginfjárhlutfall (Common Equity Tier 1) um 300 punkta. Prófið er hluti af eftirlitsáherslum ECB fyrir árin 2026–2028 og endurspeglar auknar áhyggjur af áhrifum óstöðugs landpólitísks umhverfis á fjármálastöðugleika.bancaditalia+2

Bankar nefndu oftast hernaðarátök, truflanir á aðfangakeðjum, orkuáföll, efnahagsþvinganir, pólitískan óstöðugleika og netárásir sem helstu ógnir. Fjórðungur stofnananna 110 nefndi sérstaklega átök í Miðausturlöndum, á meðan aðrir bentu á stigmögnun stríðsins í Úkraínu, versnandi viðskiptasamband Bandaríkjanna og Kína og vaxandi spennu vegna Taívans.reuters

Lausafé í erlendri mynt reynist veikleiki

Þótt lausafjárstaða banka hafi almennt haldist yfir lágmarkskröfum í líkönum sviðsmyndanna, varaði ECB við því að lausafé í erlendri mynt væri „skipulagslega þrengra“ og að sumar stofnanir gætu farið niður fyrir 100 prósenta lágmarkskröfu um lausafjárhlutfall við mikla streitu. Seðlabankinn benti á að nokkrir bankar gerðu ráð fyrir takmörkuðum eða engum breytileika í mælikvörðum á lausafé í erlendri mynt, nálgun sem hann kallaði vandamál í ljósi þess að fyrri kreppur hafa sýnt náin tengsl á milli lausafjárvanda og greiðslugetu.cyprus-mail+1

„Verkefnið leiddi í ljós ósamræmi í því hvernig sumir bankar færðu áföll yfir í áhrif á eiginfé og lausafé,“ sagði ECB og bætti við að bankinn myndi fylgja þessu eftir með viðkomandi bönkum.reuters

Eftirlitsaðilar efast um viðbragðsáætlanir banka

ECB lýsti einnig efasemdum um sumar af þeim mótvægisaðgerðum sem bankar lögðu til, þar á meðal sölu eigna og fjármögnun á tímum markaðsóróa. „Í sumum tilfellum sjá bankar fyrir sér aðgerðir sem virðast ekki nægilega studdar af staðreyndum hvað varðar framkvæmanleika,“ sagði bankinn. Fyrirhugaðar stjórnunaraðgerðir vega upp á móti rúmlega þriðjungi áætlaðs eiginfjárfalls í verkefninu.reuters

Niðurstöðurnar munu nýtast í áframhaldandi eftirlitssamtölum ECB og gætu haft áhrif á eigindlegt mat innan ramma eftirlits- og matsferlisins (SREP), þótt verkefnið muni ekki leiða til breytinga á leiðbeiningum um eiginfjárþörf (Pillar 2) eða kröfum um skuldsetningarhlutfall.bancaditalia+1