ევროპის ცენტრალური ბანკის სტრეს-ტესტმა აჩვენა, რომ გეოპოლიტიკური კრიზისის დროს ზოგიერთ ბანკს ლიკვიდობის პრობლემები შეექმნება

ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა პარასკევს გამოაქვეყნა პირველი სახის საპირისპირო სტრეს-ტესტის შედეგები, რომელიც გეოპოლიტიკურ რისკებზეა ორიენტირებული. კვლევამ აჩვენა, რომ ევროზონის ზოგიერთ ბანკს შესაძლოა შეექმნას უცხოური ვალუტის ლიკვიდობის მოთხოვნების დარღვევის რისკი ისეთი მძიმე სცენარების დროს, როგორიცაა სამხედრო კონფლიქტები ან კიბერშეტევები.reuters+1

ბანკებს დაევალათ საკუთარი ყველაზე ცუდი სცენარების შემუშავება

აღნიშნული წვრთნა, რომელიც მოიცავს ევროზონის 110 ბანკს ECB-ის პირდაპირი ზედამხედველობის ქვეშ, განსხვავდება ჩვეულებრივი სტრეს-ტესტებისგან. ბანკებს დაევალათ შეემუშავებინათ საკუთარი გეოპოლიტიკური სცენარები, რომლებიც საკმარისად მძიმე იქნებოდა იმისთვის, რომ მათი პირველი დონის კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი 300 საბაზისო პუნქტით შეემცირებინათ. ტესტი წარმოადგენს ECB-ის 2026-2028 წლების საზედამხედველო პრიორიტეტების ნაწილს, რაც ასახავს მზარდ შეშფოთებას არასტაბილური გეოპოლიტიკური გარემოს ფინანსურ სტაბილურობაზე გავლენის გამო.bancaditalia+2

ბანკებმა მთავარ საფრთხეებად დაასახელეს სამხედრო კონფლიქტები, მიწოდების ჯაჭვის შეფერხებები, ენერგეტიკული შოკები, ეკონომიკური სანქციები, პოლიტიკური არასტაბილურობა და კიბერშეტევები. 110 დაწესებულებიდან მეოთხედმა პირდაპირ მიუთითა ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტზე, სხვებმა კი ყურადღება გაამახვილეს უკრაინაში ომის ესკალაციაზე, აშშ-ჩინეთის სავაჭრო ურთიერთობების გაუარესებასა და ტაივანის გარშემო დაძაბულობის ზრდაზე.reuters

უცხოური ვალუტის ლიკვიდობა სუსტ წერტილად იქცა

მიუხედავად იმისა, რომ მოდელირებული სცენარების მიხედვით ბანკების ლიკვიდობის პოზიციები ძირითადად მარეგულირებელ მინიმუმებზე მაღალი დარჩა, ECB-მ გააფრთხილა, რომ უცხოური ვალუტის ლიკვიდობა სტრუქტურულად უფრო მჭიდროა და ზოგიერთ დაწესებულებას მწვავე სტრესის პირობებში ლიკვიდობის დაფარვის 100%-იანი მინიმალური კოეფიციენტის დარღვევა ემუქრება. ცენტრალურმა ბანკმა აღნიშნა, რომ რამდენიმე ბანკმა უცხოური ვალუტის ლიკვიდობის მაჩვენებლებში შეზღუდული ან ნულოვანი ცვალებადობა იწინასწარმეტყველა, რაც პრობლემური მიდგომაა, რადგან წარსულმა კრიზისებმა აჩვენა მჭიდრო კავშირი ლიკვიდობის დეფიციტსა და გადახდისუუნარობის ზეწოლას შორის.cyprus-mail+1

"წვრთნამ გამოავლინა შეუსაბამობები იმ გზებში, თუ როგორ გარდაქმნიან ბანკები შოკებს კაპიტალსა და ლიკვიდობაზე ზემოქმედებად", – განაცხადა ECB-მ და დასძინა, რომ შესაბამის ბანკებთან გააგრძელებს მუშაობას.reuters

ზედამხედველები ბანკების კრიზისულ გეგმებს აკრიტიკებენ

ECB-მ ასევე გამოთქვა სკეპტიციზმი ბანკების მიერ შემოთავაზებული ზოგიერთი შემარბილებელი ქმედების მიმართ, მათ შორის ბაზრის არასტაბილურობის პერიოდში აქტივების გაყიდვისა და კაპიტალის მოზიდვის შესახებ. "ზოგიერთ შემთხვევაში, ბანკები გეგმავენ ქმედებებს, რომლებიც არ ჩანს საკმარისად დასაბუთებული ფაქტობრივი მტკიცებულებებით იმ კუთხით, რომ ისინი სრულად განხორციელებადია", – ნათქვამია განცხადებაში. შემოთავაზებული მენეჯმენტის ქმედებები წვრთნის ფარგლებში პროგნოზირებული კაპიტალის დანაკარგების მესამედზე ოდნავ მეტს ანაზღაურებს.reuters

მიგნებები აისახება ECB-ის მიმდინარე საზედამხედველო დიალოგში და შესაძლოა გავლენა იქონიოს საზედამხედველო შეფასების პროცესის ფარგლებში ჩატარებულ თვისებრივ შეფასებებზე, თუმცა წვრთნა არ გამოიწვევს ბანკების მეორე სვეტის სახელმძღვანელო მითითებების ან ბერკეტის კოეფიციენტის მოთხოვნების ცვლილებას.bancaditalia+1