Fed ir Anglijos bankas tiria bankų ryšius su „Jane Street“ patyrus 15 mlrd. dolerių nuostolį

Federalinis rezervų bankas ir Anglijos bankas pradėjo apklausti pasaulinius bankus dėl jų sąsajų su didelėmis prekybos įmonėmis po liepos mėnesį įvykusio rinkos sukrėtimo, dėl kurio „Jane Street Capital“ patyrė 15 mlrd. dolerių nuostolį, teigiama pirmadienį paskelbtoje „Financial Times“ ataskaitoje.finance.biggo+1

Koordinuotus reguliavimo veiksmus paskatino beveik žlugęs dirbtinio intelekto rizikos draudimo fondas „Situational Awareness“, kuriam vadovavo buvęs „OpenAI“ tyrėjas Leopoldas Aschenbrenneris. Fondas buvo priverstas likviduoti didžiąją dalį savo viešųjų akcijų portfelio, parduodamas jį „Citadel Securities“, po staigaus dirbtinio intelekto ir lustų akcijų išpardavimo. Šis skubotas pardavimas tiesiogiai prisidėjo prie „Jane Street“ patirtų milijardinių nuostolių.bolnews+1

Ką nori sužinoti reguliuotojai

Centrinio banko pareigūnai siekia gauti išsamios informacijos apie prekybos įmonių rizikos apetitą, kaip bankų sąsajos su šiomis įmonėmis kito prekybos dienos metu ir kaip veikė vidaus rizikos kontrolės mechanizmai rinkų svyravimų metu, pranešė FT, remdamasis su situacija susipažinusiais asmenimis. Tyrimų apimtis apima ne tik „Jane Street“, bet ir kitus rinkos formuotojus bei nuosavos prekybos įmones, įskaitant Keno Griffino „Citadel Securities“.finance.biggo+1

Jei reguliuotojai nustatys, kad bankai prisiima pernelyg didelę riziką per savo santykius su prekybos įmonėmis, jie turi įgaliojimus reikalauti, kad šie bankai laikytų papildomą aukštos kokybės likvidų turtą kaip buferį.finance.biggo

Anglijos bankas atskirai išnagrinėjo spartų Azijos akcijų finansavimo augimą, kurį vykdė Londone įsikūrę pagrindiniai brokeriai, ypač po to, kai su dirbtiniu intelektu susijusios akcijos, tokios kaip „SK Hynix“ ↗ 5.53%, šių metų pradžioje pasiekė neįtikėtiną pelną.finance.biggo

Besikeičianti konkurencinė aplinka

Šis epizodas pabrėžia, kaip stipriai prekybos aplinka pasikeitė nuo 2008 metų finansų krizės. Specializuotos įmonės, tokios kaip „Jane Street“, „Citadel Securities“, „Susquehanna“ ir „Hudson River Trading“, sparčiai išsiplėtė, kai bankai po krizės įsigaliojus reglamentams pasitraukė iš nuosavos prekybos. Daugelis jų pradėjo kaip rinkos formuotojai, tačiau vėliau sukūrė dideles nuosavos prekybos operacijas, kurios atlieka kryptingus statymus rinkose.finance.biggo

Iki rugpjūčio pradžios „Jane Street“ buvo uždirbusi 40 mlrd. dolerių grynųjų prekybos pajamų, viršydama savo ankstesnių metų rekordą, praneša FT. Tačiau liepos mėnesio nuostolių mastas rodo, kad įmonė prisiėmė daug didesnę riziką nei įprastas rinkos formuotojas.finance.biggo

JAV vertybinių popierių ir biržų komisija jau ėmėsi veiksmų. Rugpjūčio mėnesį SEC pateikė šaukimus Volstryto bankams, įskaitant „Goldman Sachs“ ↗ 4.67%, „JPMorgan“ ↗ 2.27%, „Citigroup“ ↗ 2.45% ir „Bank of America“ ↗ 2.29%, tirdama „Situational Awareness“ prekybos veiklą ir finansinio sverto naudojimą po fondo žlugimo.bolnews+1

Federalinis rezervų bankas, Anglijos bankas ir „Jane Street“ į prašymus pateikti komentarus iškart neatsakė.devdiscourse+1